kyu
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fix: 트레이딩 로직/AI 정확도 8종 수정 (Altman 과발생·CV누수·MACD·손절역전)
트레이딩 전문가 관점 로직 감사 후 라이브 추천·자동매매 영향 8종 수정.
[명백한 버그]
- MACD 시그널선: macd_line[-9:] 9개만 EMA→평활 거의 안 됨. 전체 시리즈로 수정 (ta-engine)
- 매수 손절가 역전: 하락추세(price<MA60)서 ma60*0.95가 진입가 위로 올라가 RR 역전·즉시손절
→ [-10%,-4%] 밴드로 클램프. 매도(숏)도 대칭 수정 (ta-engine)
- 12-1 모멘텀: closes[-1]은 보유데이터 길이(200~259)따라 룩백 가변→closes[min(251,len-1)] 12개월 고정
[모델 품질]
- Ridge 무스케일 학습: 피처 -100~수천 혼재로 L2 왜곡. StandardScaler 파이프라인 +
계수 원본공간 역변환 저장(predict-price 무변경, 재구성 오차 3.5e-15)
- CV 패널 누수: 인덱스 분할이 같은 score_date를 train/test로 가르고 +30일 라벨윈도가
test 피처와 겹침. 날짜분할 + 임바고(7d→12일/30d→39일)로 차단→정직한 IC/r2
[캘리브레이션·리스크]
- Altman Z: 2항 변형에 원본 4항 임계값(2.6/1.1) 적용→전시장 31%가 '부도위험' 오발생.
실측분포(중앙값1.98/p10 0.51) 기준 부도0.7/안전3.0 재보정
- 일일 -3% halt: realized_pnl만 봐서 평가손실·무매도일 누락. 미실현손익 합산으로 수정
빌드·재기동·라이브 스모크 검증 완료. 자동매매 capital 실잔고 연동은 향후 과제(paper모드 무관).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>